Cipriano, nota anche che nel secondo caso, la parte di superficie che si estende oltre il profilo originale, cioe’ in pratica i triangoli che non si smussano, e’ una superficie piana, cioe’ non conserva la curvatura del resto dell’estrusione.
Potrebbe non essere quello che vuoi, qui forse conviene seguire il consiglio di Lucio e costruirsi due curve e poi fare una rigata ( Loft secondo Rhino )
EDIT
… Oppure procedere dal basso anziche’ dall’alto.
In questo modo la forma resta regolare … pero rimane il fatto che estrudendo Rhino ti costruisce 3 superfici dove in realta’ ne basterebbe una, cosa che, come hai verificato 
, puo’ creare problemi e complicazioni in futuro …
Questo potrebbe essere uno di quei casi in cui conviene usare inizialmente le superfici, anche per facilitare le successive operazioni solide.